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Título : Efectos de desbordamiento sobre los mercados financieros de Colombia: identificación a través de la heterocedasticidad
Autores: Sandoval Paucar, Giovanny
Palabras clave : Mercado financiero
Mercado de acciones
Colombia
Estados Unidos
Fecha de publicación: 5-may-2017
Resumen: Esta investigación cuantifica y analiza los efectos de los choques originados en los mercados estadounidenses sobre los principales mercados financieros colombianos. Para cumplir con este objetivo se emplea la información diaria de los mercados de dinero, bonos, acciones y tipo de cambio entre Colombia y EE.UU. durante el periodo de Enero 2003 y Enero 2015. La metodología utilizada es un modelo VAR estructural que emplea la heterocedasticidad que existe en los datos para la identificación y la estimación de los coeficientes de transmisión financiera. Se encuentra que los mercados estadounidenses generan efectos overall spillovers significativos sobre el mercado accionario colombiano. A su vez, los resultados reflejan la posición dominante del mercado de bonos estadounidenses como el motor de los efectos de desbordamiento
Descripción: Tesis de Maestría en Economía Aplicada
URI: http://hdl.handle.net/10893/10189
Aparece en las colecciones: Maestría en economía aplicada

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