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Título : An example of a heavy tailed distribution
Autores: Giraldo Gómez, Norman
Palabras clave : Regular variation
Subexponential distributions
Heavy tailed distributions
Probability of ruin
Decreasing hazard rate function
Fecha de publicación: 13-oct-2011
Resumen: We study some properties of the distribution function of a random variable of the form X = CD, where C and D are independent random variables. We assume that C is absolutely continuous and limited to a nite interval, such that its probability density function has de nite limits at the endpoints of the interval and D is exponentially distributed. We show that the tail function ¹ F(:) := 1 ¡ F(¢) is of regular variation and that the distribution function F is asymptotically equivalent to a log-gamma distribution. Then F can be considered as a heavy tailed distribution. It is also shown that it is contained is an special subclass of the subexponential distributions.
URI: http://hdl.handle.net/10893/1704
Aparece en las colecciones: Vol. 13 no. 1, 2005 / Matemática Enseñanza Universitaria

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