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Título : Cómo reacciona la estructura temporal de los tipos de interés a los anuncios macroeconómicos?: análisis para Colombia periodo 2005-2010 [recurso electrónico]
Autores: Daza Rivera, Andrés
Palabras clave : Tasas de interés
Crédito al consumidor
Fecha de publicación: 24-oct-2012
Resumen: Este documento analiza el impacto que tienen las variables macroeconómicas financieras sobre el spread o la pendiente de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI) en Colombia para el periodo 2005 ¿ 2010. Debido a la retroalimentación existente entre las variables del modelo, se propone un Vector Autoregresivo (VAR) según la propuesta por Campbell y Ammer (1993), el cual permite captar las innovaciones que pueda causar una variable sobre otra y además permite observar cuáles de ellas juegan un papel dominante en la determinación de los movimientos del spread. De los resultados, puede decirse que el spread y el índice I-TES son las fuerzas que más inciden en el modelo. Por otra parte, se presenta evidencia que va en contra de la Hipótesis de Expectativas Puras (HEP) y bajo cierto escenario, existe desviación a lo que predice la Paridad Descubierta de Interés (o UIP por sus siglas en inglés).
URI: http://hdl.handle.net/10893/3665
Aparece en las colecciones: Economía

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