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Título : Estimación del riesgo de activos colombianos bajo 5 metodologías diferentes: una transición del vaR al ETL [Recurso electrónico]
Autores: Bermúdez Valencia, Andrés Felipe
Palabras clave : Mercado de acciones
Riesgo (Finanzas)
Valor en riesgo (VaR)
Decisiones de inversión
Colombia
Fecha de publicación: 25-oct-2012
Resumen: Este documento estima y compara los resultados de las medidas Valor en Riesgo (VaR) y Pérdida Esperada de las Colas (ETL) obtenidos para un conjunto de 15 acciones catalogadas como de alta bursatilidad en el mercado accionario colombiano. La estimación del VaR y del ETL se desarrolla bajo 5 metodologías diferentes. En el presente se calcula el VaR y el ETL para el conjunto de acciones bajo un rango de niveles de confianza que va desde el 95% hasta el 99.9%. Esto tiene el propósito de comparar la teoría del límite central con la teoría del valor extremo, las cuales son las teorías subyacentes al cálculo del VaR y del ETL. Adicionalmente, el cálculo del VaR y del ETL bajo un rango de niveles de confianza permite tener una idea de las posibilidades de tomar una decisión de inversión de forma equivocada y de las posibilidades de que las instituciones gubernamentales financieras cometan errores al realizar sugerencias imprecisas.
URI: http://hdl.handle.net/10893/3727
Aparece en las colecciones: Economía

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