Universidad del Valle Biblioteca Digital

Biblioteca Digital Universidad del Valle > Patrimonio Documental Universidad del Valle > Tesis y Trabajos de Grado > Facultad de Ciencias Sociales y Económicas > Economía >

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10893/4669

Título : Contagio financiero en la crisis subprime: efectos sobre el mercado integrado latinoamericano [recurso electrónico]
Autores: Mosquera López, Stephanía
Palabras clave : Mercado de acciones
Mercado cambiario
América Latina
Fecha de publicación: 10-jul-2013
Resumen: En el presente documento se prueba estadísticamente la existencia de contagio financiero en la crisis subprime en los mercados accionarios y cambiarios, y entre éstos, de los países pertenecientes al MILA y Estados Unidos. Se toma como base un modelo teórico de tres países y donde la razón de la existencia de contagio es las restricciones de portafolio. Se utiliza la metodología de cópulas y coeficientes de dependencia asintótica en las colas. El contagio se cuantifica mediante el cambio en el coeficiente entre un período de crisis y un período de pre crisis. Se encuentra que en los mercados accionarios y cambiarios la dependencia aumentó de un período a otro para todas las ternas estudiadas, lo que implica efectos negativos para las estrategias de diversificación de portafolios de los inversionistas en el MILA. Además, se encuentra que no existió contagio entre el tipo de cambio y el precio de las acciones de los mercados estudiados, lo que lleva a concluir que en esta crisis el mecanismo de transmisión del contagio no fue el tipo de cambio
URI: http://hdl.handle.net/10893/4669
Aparece en las colecciones: Economía

Texto completo:

Archivo Descripción Tamaño Formato
CB-0472936.pdf969.46 kBAdobe PDFDescargar aquí
Ver estadísticas

Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Creative Commons

Los ítems de Biblioteca Digital están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

 

Biblioteca Mario Carvajal
biblioteca@univalle.edu.co
Teléfonos +57 2 3212950 - Fax 3212977
Universidad del Valle - Ciudad Universitaria
Calle 13 # 100-00 Cali, Colombia
    Biblioteca San Fernando
biblioteca@univalle.edu.co
Teléfonos +57 2 5185633 - Fax 5581951
Universidad del Valle - Sede San Fernando
Calle 4a.B # 36-00
Cali, Colombia
    Biblioteca Colección Clínica
biblioteca@univalle.edu.co
Teléfonos +57 2 5576113
Hospital Universitario del Valle
Calle 5a # 36-08
Cali, Colombia
DSpace Software Copyright © 2002-2008 MIT and Hewlett-Packard