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Título : Portafolio óptimo en el modelo de media-varianza de Markowitz bajo una condición de cardinalidad [recurso electrónico]
Autores: Zapata Pérez, Edwar Arturo
Palabras clave : Negocios
Inversionistas
Portafolio de servicios
Modelos matemáticos
Reduccion
Costo-efectividad
Análisis de mercados
Fecha de publicación: 12-sep-2014
Resumen: El propósito del estudio consiste en plantear un modelo para la creación de un portafolio óptimo para un inversionista en el modelo de media-varianza de Markowitz teniendo en cuenta una condición de cardinalidad. Una condición de cardinalidad es una condición según la cual se escoge únicamente un conjunto de k acciones del total global de n acciones analizadas, con k<n. Cuando el inversionista decide optimizar un portafolio, es decir hallar, dada cierta rentabilidad, qué tanto debe invertir en cada acción para minimizar el riesgo, (lo que típicamente se logra con el modelo de media-varianza de Markowitz), a menudo es de interés añadir, por consideraciones, por ejemplo, de costos, una restricción adicional: el que el número de acciones escogidas sea más pequeño que el total de acciones analizadas. En este trabajo, se plantea un modelo matemático para incorporar esta condición al problema de optimización de Markowitz.
URI: http://hdl.handle.net/10893/7570
Aparece en las colecciones: Contaduría Pública

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