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Título : Modelación de la serie de retornos diarios de la acción de ecopetrol en el periodo: 27/noviembre/2007-25/noviembre/2013
Autores: Kuri S., Katherine A.
Ojeda E., Cesar A.
Ovalle M., Diana P.
Palabras clave : Modelo de Volatilidad
GARCH
TGARCH
Retornos
Hechos Estilizados
Fecha de publicación: 14-abr-2015
Resumen: El objetivo es modelar la serie de retornos diarios de la empresa Colombiana de petróleos Ecopetrol. Los rendimientos o retornos se calculan de acuerdo al precio del cierre diario de la acción y se modelan por medio de la metodología de series temporales involucrando el efecto de heterocedasticidad condicional para explicar la volatilidad. El trabajo realizado muestra que los rendimientos de la acción de Ecopetrol obedecen a un modelo GARCH(1,1).
URI: http://hdl.handle.net/10893/8363
Aparece en las colecciones: Vol. 17, 2014 / Heurística

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