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Título : Riesgo sistémico en el mercado accionario colombiano 2007-2011: una aproximación pro medio de cópulas y coeficientes de dependencia asintótica [recurso electrónico]
Autores: Fernández Mejía, Julián
Palabras clave : Acciones (Bolsa)
Riesgo (Finanzas)
Riesgo (Economía)
Economía colombiana
Fecha de publicación: 7-sep-2015
Resumen: Este trabajo tiene como finalidad determinar la existencia de riesgo sistémico en la economía Colombiana, dado que presenta características especiales que incentivan el aumento de riesgo, como lo son la existencia de holdings y la mediana concentración de mercado. Se determina su existencia usando Cópulas y coeficientes de dependencia asintótica, la cual es una metodología que permite cuantificar las dependencias y la magnitud con la que se propagan los choques entre ellas. La metodología permite concluir que existen altas dependencias, particularmente Ecopetrol, entre las empresas más importantes, y por lo tanto existe un alto riesgo sistémico en Colombia
URI: http://hdl.handle.net/10893/8701
Aparece en las colecciones: Economía

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