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Título : Estimación de la probabilidad de incumplimiento para las firmas del sector económico industrial y comercial en una entidad financiera colombiana entre el año 2009 y 2014
Autores: Castro Llanos, Diego Alejandro
Palabras clave : Riesgo de crédito
Logit ordenado generalizado
Probabilidad de incumplimiento
Pérdida esperada
Fecha de publicación: 21-dic-2015
Resumen: En este documento se estima la probabilidad de incumplimiento para las firmas que tienen obligaciones contractuales con una entidad financiera colombiana entre el año 2009 y 2014. A través de un modelo logístico ordinal generalizado se encontró que la probabilidad de incumplimiento está asociada a las variables financieras liquidez, endeudamiento, rentabilidad y eficiencia. También se incorporó una variable de comportamiento, dos dicotómicas asociadas al tamaño de las firmas y una para el crecimiento económico del país. Los resultados son previsibles y acordes con la teoría económica de riesgo. Por medio de la estimación del modelo de riesgo de crédito para las firmas del sector económico industrial y comercial se verifica el supuesto de líneas paralelas y se obtiene un escenario de provisiones que se requieren para garantizar la solvencia de la entidad.
Descripción: Tesis de Maestría en Economía
URI: http://hdl.handle.net/10893/9089
Aparece en las colecciones: Maestría en economía aplicada

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