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Título : Medición del contagio y la interdependencia financiera internacional: una propuesta metodológica
Autores: Pinchao Rosero, Andrés David
Palabras clave : Sector financiero
Valor en riesgo (VaR)
Crisis económica
Paises desarrollados
Subdesarrollo
Fecha de publicación: 26-abr-2016
Resumen: Este estudio, haciendo uso de herramientas propias de la econometría espacial y de medidas sofisticadas para la valoración del riesgo de mercado, se propone identificar episodios de contagio financiero internacional. Para tal fin utiliza valores extremos y cambios estructurales, junto con un índice de autocorrelación espacial, con ponderaciones geográficas y económicas, para 45 países entre desarrollados, subdesarrollados y emergentes, durante el periodo 1995-2014. Los resultados más significativos, se relacionan con la identificación de contagio a nivel global en la crisis punto com y la crisis del Euro, y con el hallazgo de procesos de desincronización y decoupling en la crisis subprime, elementos que permiten inferir que las crisis económicas conllevan efectos diferenciados en términos de sincronización, asociados con características idiosincrásicas de cada una.
URI: http://hdl.handle.net/10893/9268
Aparece en las colecciones: Economía

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