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Título : Cambios en el nivel de riesgo idiosincrático y sistémico con la entrada en funcionamiento del mercado integrado latinoamericano MILA en los mercado de valores de Colombia, Perú y Chile
Autores: Suárez Ospina, Adolfo
Palabras clave : Inversiones
Mercado de capitales
Mercado de valores
Valor en riesgo (VaR)
Colombia
Perú
Chile
Fecha de publicación: 24-oct-2016
Resumen: El crecimiento del comercio mundial, la disminución de barreras entre países, los desarrollos tecnológicos entre diversos factores, han contribuido al aumento en los flujos de inversión y a la volatilidad de la región. No obstante, Latinoamérica no ha sido ajena a este proceso llegando incluso a conformar un mercado de capitales común ya que teóricamente la integración financiera internacional debería ayudar a reducir la volatilidad macroeconómica a la que están expuestas economías emergentes, Por tal motivo es importante preguntarse si ¿La integración financiera de Colombia, Perú y Chile en el mercado integrado latinoamericano MILA influyó sobre el riesgo de las bolsas de estos países? Partiendo del concepto de riesgo idiosincrático y sistémico se construyen el valor en riesgo (VaR) para los tres países y se estiman cópulas para obtener una medida del riesgo sistémico tanto en escenarios extremos (coeficientes de dependencia asintótica en las colas), como en escenarios normales (tau de Kendall).
Descripción: Tesis de Economia
URI: http://hdl.handle.net/10893/9884
Aparece en las colecciones: Economía

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