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Integración estocástica con respecto al movimiento browniano

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dc.creator León, Jorge A. spa
dc.date.accessioned 2011-10-13T19:46:38Z
dc.date.available 2011-10-13T19:46:38Z
dc.date.issued 2011-10-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10893/1751
dc.description.abstract En este artículo damos algunos elementos básicos que se utilizan al estudiar las propiedades y las aplicaciones de la integral estocástica con respecto al movimiento browniano cuando esta integral estocástica se considera en los sentidos de Itô, Skorohod y hacia adelante (definida por Russo y Vallois [32]). La idea principal es brindar una presentación para que el lector comience a entender las herramientas del cálculo estocástico basado en estas integrales, así como sus aplicaciones. También, para cada interpretación de integral estocástica, mencionamos algunos resultados de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales estocásticas gobernadas por el movimiento browniano. Ecuaciones diferenciales estocásticas, filtraciones, fórmula de Itô, integral estocástica, movimiento browniano, operador de derivada, operador de divergencia, procesos estocásticos. spa
dc.language.iso es spa
dc.subject Ecuaciones diferenciales estocásticas spa
dc.subject Filtraciones spa
dc.subject Fórmula de Itô spa
dc.subject Integral estocástica spa
dc.subject Movimiento browniano spa
dc.subject Operador de derivada spa
dc.subject Operador de Divergencia spa
dc.subject Procesos estocásticos spa
dc.title Integración estocástica con respecto al movimiento browniano spa
dc.type Article spa
dc.rights.accessrights openAccess spa


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