Examinando por Materia "IPC"

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    PublicaciónAcceso abierto
    Simulación Modelo VAR IPP-IPC
    (2015-02-12) Pérez Monsalve, Juan P.; Trespalacios Carrasquilla, Alfredo
    Se analiza la relación de los dos principales indicadores de precios en la economía colombiana, el IPP y el IPC. Para tal fin, se identifica la teoría que compone a los dos índices, para luego desarrollar un modelo de vectores autorregresivos, donde se aprecia la reacción a shocks tanto en si misma como en la otra variable, cuyo impacto continúa propagándose a largo plazo. Se presenta además una simulación del modelo VAR mediante el método de Montecarlo, verificando la coincidencia en las distribuciones de probabilidad y los niveles de volatilidad así como la existencia correlación, a medida que transcurre el tiempo. Abstract This work analyzed the relationship of the two main Price indicators in the Colombian economy, the IPP and the IPC. For this purpose, we identified the theory comprising both indexes to then develop a vector autoregressive model, which shows the reaction to shocks both in itself as in the other variable, whose impact continues propagating in the long term. Additionally, the work presents a simulation of the VAR model through the Monte Carlo method, verifying the coincidence in distributions of probability and volatility levels, as well as the existence correlation over time. Résumée On analyse la relation des deux principaux indicateurs de prix dans l´économie colombienne, l´IPP (indice des prix à la production) et l´IPC (indice des prix à la consommation). Pour cela, on identifie la théorie qui compose ces deux indices, pour développer ensuite un modèle de vecteurs autorégressifs, où l´on peut observer la réaction par shocks, si bien sur elle-même comme sur l´autre variable dont l´impact continue sa propagation à long terme. On présente en plus une simulation du modèle VAR à partir de la méthode de Monte-Carlo, vérifiant la coïncidence des distributions de probabilité et les niveaux de volatilité, ainsi que l´existence d´une corrélation au fur et à mesure que le temps passe.