Examinando por Materia "Procesos de Markov"

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    PublicaciónAcceso abierto
    Determination of non-Markovinity in the Jaynes-Cummings model
    (Universidad del Valle, 2024) Ramos Arias, Manuel Alejandro; Argüelles, Arturo
    In this work, we outline an innovative proposal, on the basis of a powerful data analysis technique known as principal component analysis (abbreviated PCA), to characterize and quantify the degree of non-Markovianity of an open quantum physical system. In particular, the method to be introduced is applied to the Jaynes-Cummings model, whose dynamical behavior is geometrically illustrated by the Bloch sphere representation. Finally, our proposal is compared in a qualitative way with other proposals frequently used in the literature to demonstrate the great advantage it offers as a suitable non-Markovianity quantifier, both because of the enormous computational advantage it brings with, as well as because it takes into account a wider range of accessible quantum states that contribute to the construction of a more complete and general measure.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Estabilidad paramétrica del modelo de valoración de activos FAMA y FRENCH (2015)
    (Universidad del Valle, 2017-05-05) Holguín Carmona, José Yessid; Uribe Gil, Jorge Mario
    Este estudio tiene como objetivo principal, analizar la estabilidad en el tiempo (agosto de 1963 – julio de 2016) de los coeficientes que acompañan a los 5 factores que explican el retorno medio para 5 portafolios que contienen todos los subsectores del sector industrial de EE.UU.; complementariamente, se propone evaluar si la significancia estadística y económica de los 5 factores que definen el modelo de Fama y French (2015), es sensible al cambio de régimen. Se realizan pruebas de estabilidad paramétrica y cambio estructural aplicando el estadístico de Bai y Perron (1998, 2003), que rechaza la hipótesis nula de cero quiebres estructurales. Adicionalmente, con la implementación de la metodología Markovswitching, se encuentra que los posibles regímenes son no absorbentes; y el índice de producción (IP) está parcialmente sincronizado con la probabilidad de transición, según el estadístico de concordancia de Harding y Pagan (2006).