Browsing by Author "Uribe Gil, Jorge Mario"
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Asimetría y flujo convectivo del riesgo en el mercado internacional de commodities.
Erasso Fuertes, Camilo Fernando (2017-05-05)Esta investigación se incorpora al actual debate de la Hipótesis de Master, otorgando evidencia a favor de la existencia del proceso de financiarización de los commodities. Nos basamos en el modelo teórico de Cheng et al. ... -
Burbujas financieras : dos alternativas de identificación aplicadas a Colombia.
Ulloa Villegas, Inés María; Uribe Gil, Jorge Mario (2016-04-22)Se exploran dos metodologías econométricas para identificar la aparición y el colapso de burbujas en los precios de mercado de tres variables financieras de relevancia para la economía colombiana: la Tasa Representativa ... -
Ciclos financieros en América Latina.
Ulloa Villegas, Inés María; Uribe Gil, Jorge Mario (2018-04-23)El proyecto Ciclos Financieros en América Latina se proponía un análisis de los ciclos financieros de Latinoamérica, con especial énfasis en la economía Colombiana, con un frente metodológico en el cual se exploraría y ... -
Diseño de una metodología para la identificación, medición y gestión de riesgo financiero y operacional en cadenas de abastecimiento en empresas colombianas.
Manotas Duque, Diego Fernando; Rivera Cadavid, Leonardo; Uribe Gil, Jorge Mario; Ulloa Villegas, Inés María; Osorio, Juan Carlos; Mosquera, Stephanía; Restrepo, Alvaro (2019-10-21)El proyecto Diseño de una metodología para la identificación, medición y gestión de riesgo financiero y operacional en cadenas de abastecimiento en empresas colombianas se orientó hacia la construcción de metodologías para ... -
Efecto de la tasa de interés mundial sobre los mercados accionarios de economías emergentes.
Joaqui Barandica, Orlando (2017-10-17)Este estudio muestra el efecto de las variaciones de la tasa de interés mundial (TIM) sobre los índices de precios de las acciones de economías emergentes. Para tal fin, mediante el análisis de componentes principales se ... -
Efectos de cambios inesperados en la tasa de interés nacional y de los Estados Unidos sobre el mercado de acciones colombiano.
Páez Bedoya, Miller Alexander (2017-03-17)Se propone identificar y contrastar los efectos de cambios inesperados en la tasa de interés nacional y de los Estados Unidos sobre el mercado de acciones colombiano. Para analizar los efectos de los choques de la política ... -
Efectos de desbordamiento sobre los mercados financieros de Colombia : identificación a través de la heterocedasticidad.
Sandoval Paucar, Giovanny (2017-05-05)Esta investigación cuantifica y analiza los efectos de los choques originados en los mercados estadounidenses sobre los principales mercados financieros colombianos. Para cumplir con este objetivo se emplea la información ... -
Efectos de los choques de los precios en el WTI sobre la tasa de cambio (TRM) en Colombia.
Correa Ramírez, Jorge Hernán (2018-10-19)La relación que existe entre la tasa representativa del mercado y el petróleo es un factor determinante para el crecimiento económico de un país. Las variaciones en los precios del petróleo generan implicaciones significativas ... -
Estabilidad paramétrica del modelo de valoración de activos FAMA y FRENCH (2015).
Holguín Carmona, José Yessid (2017-05-05)Este estudio tiene como objetivo principal, analizar la estabilidad en el tiempo (agosto de 1963 – julio de 2016) de los coeficientes que acompañan a los 5 factores que explican el retorno medio para 5 portafolios que ... -
Estimación del costo del capital para siete acciones del COLCAP mediante GARCH-M.
López Gonzales, Javier Andrés (2017-03-17)La importancia de conocer el costo del capital, radica en generar mayor valor a las firmas, a los accionistas y en general a los encargados de tomar las decisiones de inversión sobre un nuevo proyecto ligado a la selección ... -
Impacto en el crecimiento económico colombiano del endeudamiento externo.
Larsen Pantoja, José David (2017-05-05)El presente trabajo de grado intenta dar una aproximación empírica al problema del endeudamiento externo, con el fin de cuantificar los posibles efectos que tenga este sobre el crecimiento económico. Para efectos de ... -
Mercado de acciones colombiano. Determinantes macroeconómicos y papel de las AFP.
Uribe Gil, Jorge Mario; Mosquera López, Stephanía; Restrepo López, Natalia (2013-08-12)El mercado de acciones colombiano ha crecido notablemente en décadas recientes, aunque sigue siendo ilíquido y concentrado. Esta situación no parece responder a determinantes macroeconómicos externos, ni en gran medida a ... -
Modelos multifactoriales en Colombia : una aplicación del Modelo de Fama y French con factor Momentum.
Zuleta Ocampo, Zuly Tatiana (2017-10-11)Este documento hace una revisión y comparación del modelo de 3 factores de Fama y French y un segundo modelo de Fama y French enriquecido con un factor adicional denominado Momentum. Con esto se busca determinar si el ... -
Non-Asset-Market Uncertainty
Padilla Sepulveda, Juan Felipe (Universidad del ValleColombiaFACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICASECONOMÍA, 2020)I propose a monthly index of non-asset-market uncertainty. The index is constructed through an approximate dynamic factor model with several main uncertainty indices as data. This strategy reduces extreme movements in the ... -
Los productos de la investigación en la Universidad pensados como un bien público.
Uribe Gil, Jorge Mario (2013-11-27) -
Pronóstico de la prima de renta variable : un análisis empírico para Colombia (2003-2015).
Borré Loaiza, Carolina Anasthasia (2017-03-16)En las investigaciones académicas de la Prima de Riesgo de Renta Variable o “Equity Risk Premium - ERP”, es habitual encontrar que su respectivo pronóstico se realice a partir de variables macroeconómicas. Sin embargo, a ... -
Proyección de tasas de mortalidad y estimación de los riesgos de longevidad y mortalidad para el caso colombiano.
Gómez Rico, Fernando (2017-05-09)Este documento aporta información relevante y detallada sobre el pronóstico de las tasas de mortalidad en Colombia, haciendo uso del modelo Lee-Carter (1992). A partir de las estimaciones de este modelo, se calcula el Valor ... -
Regímenes de riesgo en el mercado de acciones colombiano
Uribe Gil, Jorge Mario (2016-04-25)En el presente artículo, se busca contrastar la hipótesis de posibles cambios en los niveles de riesgo del mercado de acciones colombiano. Se estima un AR-SWARCH para los retornos del Índice General de la Bolsa de Valores ... -
Riesgo sistémico en el mercado accionario colombiano 2007-2011: una aproximación pro medio de cópulas y coeficientes de dependencia asintótica [recurso electrónico]
Fernández Mejía, Julián (2015-09-07)Este trabajo tiene como finalidad determinar la existencia de riesgo sistémico en la economía Colombiana, dado que presenta características especiales que incentivan el aumento de riesgo, como lo son la existencia de ... -
Tablas de vida de Santiago de Cali. Tendencias recientes y proyecciones : 1985-2030.
Uribe Gil, Jorge Mario (2017-05-25)El objetivo de este documento es exponer las tendencias de mortalidad recientes en hombres y mujeres, en Santiago de Cali, construidas mediante la aplicación del modelo de Lee y Carter (1992). También aportar a la literatura ...