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Análisis de riesgos financieros en mercados colombianos de energía eléctrica: un enfoque desde la simulación Monte Carlo

Ríos Jiménez, Juan Yair; Rojas Prado, David Julián (Universidad del ValleColombiaFACULTAD DE INGENIERÍAINGENIERIA INDUSTRIAL, 2008)

Las características de los mercados de energía eléctrica y la volatilidad en los precios del la electricidad (Kw.-H) hacen evidente que el tratamiento y la gestión de los riesgos en este sector debe ser la más adecuada y ...
SAA - Sample average approximation method, aplicado a la solución de modelos de programación lineal estocásticos

Toro Díaz, Héctor Hernan (2013-10-18)

Este trabajo aborda la solución de problemas de optimización de programación lineal estocásticos, mediante la generación de escenarios aleatorios usando el método monte carlo. Se presenta el algoritmo de solución, así como ...

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Análisis de riesgos financieros en mercados colombianos de energía eléctrica: un enfoque desde la simulación Monte Carlo

Manotas Duque, Diego Fernando | 2008

Las características de los mercados de energía eléctrica y la volatilidad en los precios del la electricidad (Kw.-H) hacen evidente que el tratamiento y la gestión de los riesgos en este sector debe ser la más adecuada y diferente al que se le da a los mercados financieros, para garantizar una prestación del servicio con niveles de calidad, confiabilidad y seguridad apropiados. Para realizar esta gestión de riesgo se utilizan diferentes mecanismos provistos por la regulación del mercado como son los contratos y las subastas de energía eléctrica. Los agentes del mercado de electricidad han procurado desarrollar instrumentos financieros como parte de su actividad comercial, para reducir su exposición al riesgo. Este trabajo hace parte de un proyecto desarrollado por la Universidad del Valle titulado ¿Desarrollo e Implementación de una Herramienta para el Análisis de Riesgos Financieros Asociados a Mercados de Electricidad Competitivos¿ donde interactúan 4 grupos de investigación como son: - Grupo de Investigación de Alta Tensión- GRALTA, EIEE (Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica). - Grupo de Logística y Producción. EIIE (Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística). - Grupo INFERIR. EIIE. - Grupo de Crecimiento y Desarrollo Económico. Departamento de Economía. Por medio de este trabajo se pretende analizar la exposición al riesgo que afrontan los agentes del mercado de energía eléctrica (generadores principalmente). Se abordará el problema con el enfoque dado por la simulación Monte Carlo, manejando escenarios para la modelación del riesgo en diferentes posiciones de tiempo.

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SAA - Sample average approximation method, aplicado a la solución de modelos de programación lineal estocásticos

Toro Díaz, Héctor Hernan | 2013-10-18

Este trabajo aborda la solución de problemas de optimización de programación lineal estocásticos, mediante la generación de escenarios aleatorios usando el método monte carlo. Se presenta el algoritmo de solución, así como algunos de sus detalles de implementación computacional. Se desarrolla un ejemplo ilustrativo de la aplicación del algoritmo, sobre un modelo típico de PL Mixta, conocido como ULSP – Uncapacitated Lot Sizing Problem. Se presenta los resultados computacionales que permiten concluir, desde una perspectiva práctica, sobre la convergencia del algoritmo hacia la solución óptima del problema de PL.

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Análisis de riesgos financieros en mercados colombianos de energía eléctrica: un enfoque desde la simulación Monte Carlo

SAA - Sample average approximation method, aplicado a la solución de modelos de programación lineal estocásticos

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SAA - Sample average approximation method, aplicado a la solución de modelos de programación lineal estocásticos