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dc.contributor.advisorGómez González, José Eduardospa
dc.contributor.authorHirs Garzón, Jorgespa
dc.date.accessioned2017-05-09T13:37:15Z
dc.date.available2017-05-09T13:37:15Z
dc.date.issued2017-05-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10893/10197
dc.descriptionTesis de Economiaspa
dc.description.abstractEste trabajo utiliza un modelo de Correlación Condicional Dinámica (DCC – GARCH) para probar la existencia de contagio entre las tasas de cambio de países latinoamericanos y el precio de los commodities durante la reciente crisis financiera global. Para Brasil, Chile y Colombia los resultados muestran la presencia de contagio entre ambas variables, mientras que para México no se encuentra evidencia de éste. Estos resultados, tienen importantes implicaciones tanto en términos de manejo de portafolio como en términos de política monetaria, entre los cuales resalta la necesidad de implementar políticas macro-prudenciales en economías emergentes con el fin de suavizar los choques provocados por los cambios en el precio internacional de los commoditiesspa
dc.language.isospaspa
dc.subjectTasa de cambiospa
dc.subjectMaterias primasspa
dc.subjectCrisis financieraspa
dc.subjectAmérica Latinaspa
dc.titleTasas de cambio y precios de commodities en América Latina : ¿Evidencia de contagio?.spa
dc.typeThesisspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa


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