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dc.contributor.advisorUribe Gil, Jorge Mariospa
dc.contributor.authorZuleta Ocampo, Zuly Tatianaspa
dc.date.accessioned2017-10-11T21:42:09Z
dc.date.available2017-10-11T21:42:09Z
dc.date.issued2017-10-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10893/10434
dc.descriptionTesis de economiaspa
dc.description.abstractEste documento hace una revisión y comparación del modelo de 3 factores de Fama y French y un segundo modelo de Fama y French enriquecido con un factor adicional denominado Momentum. Con esto se busca determinar si el factor Momentum ayuda a explicar los excesos de retornos en el mercado accionario colombiano. Con base en la metodología de Fama y French (1993) y los desarrollos de Carhart (1997) se hacen estimaciones con datos semanales en un periodo comprendido entre Julio del 2012 a agosto del 2016 para 31 acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. Se encuentra que el modelo de Fama y French tiene un desempeño aceptable a la hora de capturar el comportamiento de los excesos de retornos y el factor Momentum no permite mejorar la capacidad explicativa de una manera significativaspa
dc.language.isospaspa
dc.subjectMercado financierospa
dc.subjectCapitalizaciónspa
dc.subjectPortafolios de inversiónspa
dc.subjectColombiaspa
dc.titleModelos multifactoriales en Colombia : una aplicación del Modelo de Fama y French con factor Momentum.spa
dc.typeThesisspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa


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