Pronóstico de precio en el mercado de electricidad colombiano usando redes neuronales.

Abstract

En este artículo se presenta el desarrollo e implementación de un modelo para realizar el pronóstico diario de precio en bolsa del mercado de electricidad Colombiano utilizando redes neuronales. Con información obtenida de la base de datos del Mercado de Energía Mayorista (MEM), se diseñó una red neuronal para cada uno de los agentes generadores que más influencia tienen sobre el mercado; estas redes fueron entrenadas utilizando los valores de precio de oferta y precio en bolsa correspondientes al año 2002. La validación del modelo se realizó empleando la misma información para el año 2003, obteniendo unos resultados de precisión en promedio del 7%. Este método de redes neuronales utilizado para el modelamiento de cada uno de los agentes generadores, no se ha utilizado para implementar modelos de este tipo en investigaciones científicas, de acuerdo a la revisión bibliográfica.