Operador de divergencia con respecto al movimiento browniano fraccional.
Artículo de revista
2011-10-13
The purpose of this paper is to define the stochastic integral with respect to the fractional Brownian motion as the divergence operator in the sense of the calculus of variations. The idea is to introduce the techniques of the Malliavin calculus or calculus of variations for Gaussian processes.
en
Descripción:
03 Operador de divergencia con respecto al movimiento browniano fraccional.pdf
Título: 03 Operador de divergencia con respecto al movimiento browniano fraccional.pdf
Tamaño: 240.1Kb
PDF
LEER EN FLIP
Título: 03 Operador de divergencia con respecto al movimiento browniano fraccional.pdf
Tamaño: 240.1Kb


The following license files are associated with this item: