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dc.contributor.authorKuri S., Katherine A.
dc.contributor.authorOjeda E., Cesar A.
dc.contributor.authorOvalle M., Diana P.
dc.date.accessioned2015-04-14T21:53:58Z
dc.date.available2015-04-14T21:53:58Z
dc.date.issued2015-04-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10893/8363
dc.description.abstractEl objetivo es modelar la serie de retornos diarios de la empresa Colombiana de petróleos Ecopetrol. Los rendimientos o retornos se calculan de acuerdo al precio del cierre diario de la acción y se modelan por medio de la metodología de series temporales involucrando el efecto de heterocedasticidad condicional para explicar la volatilidad. El trabajo realizado muestra que los rendimientos de la acción de Ecopetrol obedecen a un modelo GARCH(1,1).spa
dc.language.isospaspa
dc.subjectModelo de Volatilidadspa
dc.subjectGARCHspa
dc.subjectTGARCHspa
dc.subjectRetornosspa
dc.subjectHechos Estilizadosspa
dc.titleModelación de la serie de retornos diarios de la acción de ecopetrol en el periodo: 27/noviembre/2007-25/noviembre/2013spa
dc.typeArticlespa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa


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