León, Jorge A.2011-10-132011-10-132011-10-13https://hdl.handle.net/10893/1751En este artículo damos algunos elementos básicos que se utilizan al estudiar las propiedades y las aplicaciones de la integral estocástica con respecto al movimiento browniano cuando esta integral estocástica se considera en los sentidos de Itô, Skorohod y hacia adelante (definida por Russo y Vallois [32]). La idea principal es brindar una presentación para que el lector comience a entender las herramientas del cálculo estocástico basado en estas integrales, así como sus aplicaciones. También, para cada interpretación de integral estocástica, mencionamos algunos resultados de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales estocásticas gobernadas por el movimiento browniano. Ecuaciones diferenciales estocásticas, filtraciones, fórmula de Itô, integral estocástica, movimiento browniano, operador de derivada, operador de divergencia, procesos estocásticos.esEcuaciones diferenciales estocásticasFiltracionesFórmula de ItôIntegral estocásticaMovimiento brownianoOperador de derivadaOperador de DivergenciaProcesos estocásticosArtículo de revistainfo:eu-repo/semantics/openAccess