Examinando por Autor "Arango Ospina, Gerardo"

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    PublicaciónAcceso abierto
    Aspectos básicos del modelo de riesgo colectivo.
    (2011-10-13) Escalante Coterio, César; Arango Ospina, Gerardo
    El modelo de riesgo colectivo estudia la suma de un número aleatorio de variables aleatorias, en el contexto actuarial. Aunque no se conoce una solución analítica general para la distribución de probabilidad de la variable aleatoria correspondiente, es posible caracterizarla a través del cálculo de sus tres primeros momentos centrales y del análisis de algunos casos especiales que permiten soluciones analíticas. El propósito de este artículo es presentar en forma integral, que hilvana y relaciona resultados dispersos en la literatura, un modelo matemático de gran interés tanto por su contenido teórico como por sus posibilidades de aplicación al manejo de riesgos en carteras de pólizas de compañías de seguros y en la administración de riesgos de todo tipo de empresa.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Caracterización de los operadores ([infinito], [sigma])-integrales. Una re-vision.
    (2011-10-13) Arango Ospina, Gerardo
    En un artículo reciente [5] María José Rivera Ortún, Juan Antonio López Molina y Gerardo Arango Ospina publicaron un teorema de caracterización de los operadores ([infinito],sigma])-integrales mediante factorización a través de espacios de Banach clásicos. El presente artículo presenta una prueba alternativa que utiliza en forma mas completa las propiedades métricas de los espacios involucrados, lo cual evita la necesidad de construir espacios conmesurables y utilizar espacios ponderados. Ello, aparte de reducir significativamente la longitud de la prueba, aporta al mejor conocimiento de la geometría de los espacios.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Ruina del asegurador con criterios de confiabilidad.
    (2011-10-13) Arango Ospina, Gerardo; Escalante Coterio, César
    El presente artículo presenta el problema clásico de la ruina del asegurador en términos de la teoría de renovación. Se deducen cuatro ecuaciones equivalentes para la probabilidad de ruina del asegurador y se calculan en detalle tres cotas para ésta: una cota superior y dos cotas inferiores, bajo los supuestos que la cuantía de las pérdidas individuales pertenecen a las distribuciones clase NBU, NBUE y DMRL. Los resultados son conocidos, pero se encuentran dispersos en las publicaciones referenciadas. Es novedosa la presentación unificada del material y las explicaciones detalladas. El artículo es de interés tanto para el especialista en confiabilidad como para el actuario porque se operan de manera natural varias herramientas del campo de la confiabilidad en un contexto distinto, pero sugerente de ideas de interacción entre estos dos campos fascinantes del conocimiento. (1)