Examinando por Autor "Vidal Holguín, Carlos J."

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    PublicaciónAcceso abierto
    A solution to the transfer princing problem by successively reducing the duality gap.
    (2013-10-19) Vidal Holguín, Carlos J.; Goestschalckx, Marc
    Consideramos el modelo de Vidal y Goetschalckx (2001) e implementamos un procedimiento de optimización global para configurar una cadena de abastecimiento global con el objeto de maximizar las utilidades después de impuestos, incluyendo precios de transferencia y la asignación de costos de transporte como variables explícitas de decisión. La formulación matemática resultante es un problema de optimización no convexo con una función objetivo lineal, un conjunto de restricciones lineales y un conjunto de restricciones bilineales. Se implementa un procedimiento de optimización global basado en los resultados de Ben-Tal et al. (1994), el cual reduce sucesivamente la brecha dual y así se obtienen soluciones e- óptimas en un tiempo de computación razonable. Nuestros resultados muestran que el procedimiento puede encontrar soluciones aproximadamente óptimas con brechas menores que el 1% del límite superior en tiempos de computación razonables para todos los casos resueltos. Ilustramos igualmente los beneficios potenciales que las empresas podrían lograr al aplicar el modelo y la técnica de solución desarrollada mediante varios experimentos computacionales.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Optimización del abastecimiento energético para usuarios no regulados en Colombia.
    (2015-05-06) Manotas Duque, Diego F.; Oliveros, David A.; Taborda, Héctor F.; Vidal Holguín, Carlos J.; Lozano, Carlos A.
    El presente artículo propone un modelo de optimización del portafolio de abastecimiento de energía eléctrica para consumidores finales no regulados en el mercado de electricidad colombiano. El propósito del modelo es determinar la cantidad óptima de energía que debe ser suministrada por cada una de las tres formas de abastecimiento disponibles para el usuario: compra basada en mercado spot, compra mediante contratos bilaterales y cogeneración, minimizando el costo esperado de abastecimiento de energía y el valor en riesgo asociado. Para este objetivo se usa un modelo de optimización estocástica y el indicador de riesgo empleado es el valor en riesgo condicional ( Conditional Value at Risk-CVaR). Finalmente, se estudian los resultados del modelo a través de escenarios de precios simulados basados en los precios reportados en el sistema de información NEON administrado por XM S.A., operador del mercado de electricidad colombiano y se selecciona el mejor ejemplo de aversión al riesgo. Abstract A supply electricity portfolio optimization model for unregulated consumers in the Colombian electricity market is proposed in this paper. The purpose is to choose between three supply alternatives available to the consumers: spot market purchase, purchase by bilateral contracts and self-generation, minimizing the total expected cost and the risk associated to these decisions. For this objective, a stochastic optimization model is used and the risk indicator is the conditional value at risk (CVaR). Finally, the model results are analyzed through the application of simulated prices based on real price observations from the database managed by XM – the Colombian Market Operator, and the best instance of risk aversion is selected.