Examinando por Materia "Análisis de Componentes Principales (ACP)"

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    PublicaciónAcceso abierto
    Análisis espectral de los géneros colombianos : La Cumbia
    (Universidad del Valle, 2023) Millán Córdoba, Angie Daniela; Perea Coronado, Juan Manuel; Mesa Diez, Jeison; Ojeda Echeverry, Cesar Andres
    El presente trabajo propone una metodología estadística de carácter exploratorio, con el fin de identificar patrones y tendencias en canciones del g ́enero cumbia colombiana, mediante la descomposición de sus características usando los paquetes del software de computación estadística y gráfica, R. La metodología se centra en la extracción de la frecuencia fundamental de los registros musicales de 30 canciones variadas del género, empleándolas como insumo principal para el desarrollo de análisis de componentes principales de series temporales, y así obtener componentes interpretables que resuman el comportamiento de las frecuencias de todas las canciones. En el análisis se encontró que, aunque individualmente los registros musicales poseen características tonales distintas entre sí, tienen en común el repetir cada medio segundo la misma secuencia de notas que; al escuchar detenidamente las canciones; están asociadas a los sonidos producidos por la percusión de fondo. Este comportamiento prevalece durante toda la reproducción en todas las canciones.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Determination of non-Markovinity in the Jaynes-Cummings model
    (Universidad del Valle, 2024) Ramos Arias, Manuel Alejandro; Argüelles, Arturo
    In this work, we outline an innovative proposal, on the basis of a powerful data analysis technique known as principal component analysis (abbreviated PCA), to characterize and quantify the degree of non-Markovianity of an open quantum physical system. In particular, the method to be introduced is applied to the Jaynes-Cummings model, whose dynamical behavior is geometrically illustrated by the Bloch sphere representation. Finally, our proposal is compared in a qualitative way with other proposals frequently used in the literature to demonstrate the great advantage it offers as a suitable non-Markovianity quantifier, both because of the enormous computational advantage it brings with, as well as because it takes into account a wider range of accessible quantum states that contribute to the construction of a more complete and general measure.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Modelación no lineal (DLNM) del efecto de factores macroeconómicos sobre el índice MSCI Colombia de capitalización bursátil en el mercado de valores para el periodo 2001 a 2020
    (Universidad del Valle, 2022) Osorio Vanegas, Brayan; Ramírez Patiño, Carolina; Joaqui-Barandica, Orlando
    Este trabajo propone estudiar los determinantes externos de tipo macroeconómico sobre los mercados financieros. Bajo la hipótesis de mercados eficientes, los precios reflejan toda la información disponible por lo que este trabajo se enfocó en el ́índice de MSCI Colombia, el cu ́al mide los segmentos de mediana y alta capitalización en el mercado accionario. La literatura se centra en estudiar los efectos macroeconómicos a nivel de variable sobre el mercado de renta. Sin embargo, desde el punto de vista estadístico y econométrico se plantea la posible omisión de distintos efectos asociados a variables macroeconómicas que no se consideran en los distintos modelos de la literatura, esto evidencia un posible incremento en el error de las estimaciones lo que puede generar estimaciones sesgadas de los movimientos macroeconómicos sobre los rendimientos en el mercado de valores. Es por esto, que se hace necesario un análisis detallado del impacto del conjunto global de variables macroeconómicas sobre la capitalización bursátil. En este trabajo se plantea la generación de factores latentes macroeconómicos a partir de un gran conjunto de variables mediante el Análisis Espectral Singular (AES) y el Análisis de Componentes Principales (ACP), posteriormente se identifican e interpretan los factores macroeconómicos para determinar los efectos en los términos de intercambio sobre el ́índice MSCI Colombia. Se emplea una extensa base de datos, compuesta por 154 variables macroeconómicas correspondientes al período 2001-2020, y se estima mediante un modelo Distributed Lag Non-Linear Models (DLNM) el efecto de los choques macroeconómicos. Los resultados sugieren que el primer factor latente está asociado a los costos cambiario y moneda, el cual se relaciona con el ciclo de la economía. El segundo factor se relaciona con los negocios internaciones importaciones, exportaciones y tasa de cambio), y el tercer y cuarto con precios de consumo y factor con la fuerza laboral respectivamente. Concluimos que los efectos son asimétricos sobre el mercado de renta además de lograr estabilización del choque después del tercer periodo