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Aplicación de una metodología de medición del riesgo financiero de mercado en empresas del sector real.

Resumen en español

Los trabajos de investigación sobre medición de los riesgos financieros de mercado son actividades que en muy poco tiempo han experimentado un crecimiento significativo, según D’Ecclesia (2008) hace solo veinte años que la academia empezó a realizar grandes esfuerzos por desarrollar mediciones de riesgo apropiadas, y herramientas para la gestión del riesgo. Actualmente, y casi de forma rutinaria, los sistemas implementados en el sistema financiero generan medidas de riesgo que son utilizadas de diversas formas como una importante herramienta de gestión, lo que no ocurre en empresas del sector real, por tanto este articulo presenta una metodología para la medición del riesgo de mercado en empresas del sector real basándose en conceptos económicos, estadísticos y de simulación; siendo ésta metodología una herramienta para la toma decisiones.