Modelación de la serie de retornos diarios de la acción de Ecopetrol en el periodo : 27/noviembre/2007-25/noviembre/2013.
| dc.contributor.author | Kuri S., Katherine A. | |
| dc.contributor.author | Ojeda E., Cesar A. | |
| dc.contributor.author | Ovalle M., Diana P. | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-14T21:53:58Z | |
| dc.date.available | 2015-04-14T21:53:58Z | |
| dc.date.issued | 2015-04-14 | |
| dc.description.abstract | El objetivo es modelar la serie de retornos diarios de la empresa Colombiana de petróleos Ecopetrol. Los rendimientos o retornos se calculan de acuerdo al precio del cierre diario de la acción y se modelan por medio de la metodología de series temporales involucrando el efecto de heterocedasticidad condicional para explicar la volatilidad. El trabajo realizado muestra que los rendimientos de la acción de Ecopetrol obedecen a un modelo GARCH(1,1). | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/8363 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Modelo de Volatilidad | spa |
| dc.subject | GARCH | spa |
| dc.subject | TGARCH | spa |
| dc.subject | Retornos | spa |
| dc.subject | Hechos Estilizados | spa |
| dc.title | Modelación de la serie de retornos diarios de la acción de Ecopetrol en el periodo : 27/noviembre/2007-25/noviembre/2013. | spa |
| dc.type | Artículo de revista | spa |
| dspace.entity.type | Publication |