Conglomerados financieros y regulación sistémica en el mercado bancario colombiano
| dc.contributor.advisor | Uribe Gil, Jorge Mario | spa |
| dc.contributor.author | Gentil de la Rosa, Luis Alfredo | spa |
| dc.date.accessioned | 2016-04-29T14:26:32Z | |
| dc.date.available | 2016-04-29T14:26:32Z | |
| dc.date.issued | 2016-04-29 | |
| dc.description.abstract | Este documento presenta una metodología alternativa para estudiar el riesgo sistémico de la estructura del mercado financiero intermediado en Colombia. Método inspirado en el modelo marginal expected shortfall (MES) de Acharya, Pedersen, Philippon, & Richardson (2010). Se utiliza la metodología de cópula-par, como alternativa de copulas multivariadas. Con lo anterior en mente, se obtuvieron las tasas de riesgo de mercado y cartera de los cuatro bancos del Grupo Aval, en un periodo mensual desde enero del 2007 hasta julio del 2014. Se concluye que no existe evidencia para aceptar la hipótesis de que la sumatoria de los aportes marginales a riesgo sistémico sea diferente que el valor en riesgo sistémico conjunto, además se identificaron las influencias positivas de los bancos Bogotá y Occidente, las influencias negativas de los bancos Popular y Avvillas, por último se logra identificar la influencia positiva de la tasa de riesgo de mercado y la influencia positiva de la tasa de riesgo de cartera al valor de riesgo sistémico. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/9287 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | |
| dc.publisher.place | Colombia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Entidades financieras | spa |
| dc.subject | Operaciones bancarias | spa |
| dc.subject | Riesgo (Finanzas) | spa |
| dc.subject | Riesgo financiero | spa |
| dc.subject | Banco AV Villas regional Sur Occidente | spa |
| dc.subject | Banco de Bogotá | spa |
| dc.subject | Banco de Occidente | spa |
| dc.subject | Banco Popular | spa |
| dc.subject | Colombia | spa |
| dc.subject | Área Administrativa | spa |
| dc.title | Conglomerados financieros y regulación sistémica en el mercado bancario colombiano | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dspace.entity.type | Publication |