Examinando por Autor "Escalante Coterio, César"

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    PublicaciónAcceso abierto
    Aspectos básicos del modelo de riesgo colectivo.
    (2011-10-13) Escalante Coterio, César; Arango Ospina, Gerardo
    El modelo de riesgo colectivo estudia la suma de un número aleatorio de variables aleatorias, en el contexto actuarial. Aunque no se conoce una solución analítica general para la distribución de probabilidad de la variable aleatoria correspondiente, es posible caracterizarla a través del cálculo de sus tres primeros momentos centrales y del análisis de algunos casos especiales que permiten soluciones analíticas. El propósito de este artículo es presentar en forma integral, que hilvana y relaciona resultados dispersos en la literatura, un modelo matemático de gran interés tanto por su contenido teórico como por sus posibilidades de aplicación al manejo de riesgos en carteras de pólizas de compañías de seguros y en la administración de riesgos de todo tipo de empresa.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Distribuciones clase (a, b) y algoritmo de Panjer.
    (2011-10-13) Escalante Coterio, César
    Las distribuciones clase (a, b), utilizadas ampliamente en el contexto actuarial desde la década del 80, presentan en forma general un conjunto importante de distribuciones discretas. El presente artículo constituye un estudio introductorio en el que se privilegian las aplicaciones en teoría de riesgos y a la vez quiere ser acicate para su estudio en otros campos de investigación. A través del algoritmo de Panjer se obtiene la distribución de probabilidad de ciertas sumas aleatorias (variables aleatorias compuestas), problema que trasciende la matemática de los seguros. Se presenta al final el cálculo de los momentos de una variable aleatoria compuesta con distribución primaria clase (a, b; 1).
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    PublicaciónAcceso abierto
    Ruina del asegurador con criterios de confiabilidad.
    (2011-10-13) Arango Ospina, Gerardo; Escalante Coterio, César
    El presente artículo presenta el problema clásico de la ruina del asegurador en términos de la teoría de renovación. Se deducen cuatro ecuaciones equivalentes para la probabilidad de ruina del asegurador y se calculan en detalle tres cotas para ésta: una cota superior y dos cotas inferiores, bajo los supuestos que la cuantía de las pérdidas individuales pertenecen a las distribuciones clase NBU, NBUE y DMRL. Los resultados son conocidos, pero se encuentran dispersos en las publicaciones referenciadas. Es novedosa la presentación unificada del material y las explicaciones detalladas. El artículo es de interés tanto para el especialista en confiabilidad como para el actuario porque se operan de manera natural varias herramientas del campo de la confiabilidad en un contexto distinto, pero sugerente de ideas de interacción entre estos dos campos fascinantes del conocimiento. (1)