Examinando por Materia "Valor en Riesgo"

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    PublicaciónAcceso abierto
    Aplicación de una metodología de medición del riesgo financiero de mercado en empresas del sector real.
    (2013-10-18) Jiménez Carabalí, Víctor J.
    Los trabajos de investigación sobre medición de los riesgos financieros de mercado son actividades que en muy poco tiempo han experimentado un crecimiento significativo, según D’Ecclesia (2008) hace solo veinte años que la academia empezó a realizar grandes esfuerzos por desarrollar mediciones de riesgo apropiadas, y herramientas para la gestión del riesgo. Actualmente, y casi de forma rutinaria, los sistemas implementados en el sistema financiero generan medidas de riesgo que son utilizadas de diversas formas como una importante herramienta de gestión, lo que no ocurre en empresas del sector real, por tanto este articulo presenta una metodología para la medición del riesgo de mercado en empresas del sector real basándose en conceptos económicos, estadísticos y de simulación; siendo ésta metodología una herramienta para la toma decisiones.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Financial risk indicators to evaluate inventory management policies.
    (2013-10-19) Toro Díaz, Héctor H.; Manotas Duque, Diego F.
    El presente trabajo utiliza el indicador financiero conocido como Valor en riesgo (VaR) de uso común en el sistema financiero, para el proceso de análisis económico de proyectos en el sector real, particularmente en manufactura y específicamente en la evaluación de los efectos económicos derivados del mantenimiento de diferentes políticas de inventario. Se revisa el valor en riesgo del valor de la compañía, a partir de las variaciones inducidas por diferentes políticas de inventario sobre el capital de trabajo de la empresa. El cálculo del VaR se obtiene mediante la técnica de simulación de Monte Carlo. En el artículo se presenta también un caso de aplicación de los conceptos estudiados