Resumen

El propósito de este trabajo es comparar la efectividad en los resultados de los diferentes enfoques del VaR divididas en tres metodologías: El método Delta- Normal, simulación histórica y simulación de Montecarlo. Para este fin se recurre a la implementación de dichas metodologías en un portafolio accionario compuesto por 11 acciones colombianas, para el periodo comprendido entre enero del 2002 y diciembre del 2009.