Evaluación de medidas de riesgo en un portafolio de acciones
| dc.contributor.advisor | Uribe Gil, Jorge Mario | |
| dc.contributor.author | Hoyos Martín, Andrés Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-24T17:59:17Z | |
| dc.date.available | 2023-05-24T17:59:17Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | El propósito de este trabajo es comparar la efectividad en los resultados de los diferentes enfoques del VaR divididas en tres metodologías: El método Delta- Normal, simulación histórica y simulación de Montecarlo. Para este fin se recurre a la implementación de dichas metodologías en un portafolio accionario compuesto por 11 acciones colombianas, para el periodo comprendido entre enero del 2002 y diciembre del 2009. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | ECONOMISTA | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/25722 | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | ECONOMÍA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.title | Evaluación de medidas de riesgo en un portafolio de acciones | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication |