Aspectos básicos del modelo de riesgo colectivo.
| dc.contributor.author | Escalante Coterio, César | spa |
| dc.contributor.author | Arango Ospina, Gerardo | spa |
| dc.date.accessioned | 2011-10-13T19:42:23Z | |
| dc.date.available | 2011-10-13T19:42:23Z | |
| dc.date.issued | 2011-10-13 | |
| dc.description.abstract | El modelo de riesgo colectivo estudia la suma de un número aleatorio de variables aleatorias, en el contexto actuarial. Aunque no se conoce una solución analítica general para la distribución de probabilidad de la variable aleatoria correspondiente, es posible caracterizarla a través del cálculo de sus tres primeros momentos centrales y del análisis de algunos casos especiales que permiten soluciones analíticas. El propósito de este artículo es presentar en forma integral, que hilvana y relaciona resultados dispersos en la literatura, un modelo matemático de gran interés tanto por su contenido teórico como por sus posibilidades de aplicación al manejo de riesgos en carteras de pólizas de compañías de seguros y en la administración de riesgos de todo tipo de empresa. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/1733 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Riesgo Colectivo | spa |
| dc.subject | Distribución de Pérdidas | spa |
| dc.subject | Teoría de Riesgo | spa |
| dc.subject | Pérdidas Agregadas | spa |
| dc.title | Aspectos básicos del modelo de riesgo colectivo. | spa |
| dc.type | Artículo de revista | spa |
| dspace.entity.type | Publication |